Analisis regresi panel data (matlab) ialah sebuah metode yang dipakai guna menunjukkan pengaruh variabel prediktor mengenai respon. Itu dilakukan di dalam sejumlah sektor dan diamati dari sebuah objek penelitian.
Analisis data ini juga dipakai untuk meramalkan variabel respon di tiap sektor yang ada. Akan tetapi agar dapat meramalkannya, maka penting dilakukan peramalan dulu mengenai variabel prediktornya di tiap sektor.
Jika Anda seorang mahasiswa dan mengambil mata kuliah statistik, tentu pernah mendengar model regresi data panel. Data tersebut mencakup data cross section serta time series, Anda harus tahu hal tersebut.
Mengenai Regresi Panel Data (Matlab)
Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, data panel ialah gabungan data cross section dan time series. Unit cross section yang sama akan diukur memakai waktu berbeda.
Ini merupakan metode statistik yang dipakai melihat hubungan, korelasi, atau pengaruh variabel berjumlah dua atau lebih. Di mana data yang dipakai nantinya merupakan data panel.
Untuk contohnya sendiri ialah mengenai pengaruh harga saham serta nilai actual capital atas investasi pada 4 perusahaan. Ketika menentukan metode yang dipakai yakni dengan pendekatan common, fixed, serta random effect.
Dalam model common effect, data cross section serta time series akan digabung memakai metode OLS. Itu dilakukan agar data panelnya dapat diberikan estimasi, model ini memang terbilang paling simple di antara ketiganya.
Hal penting lain, Anda harus bisa menentukan model regresi yang paling sesuai untuk panel data (matlab). Di sini terdapat dua teknil yang bisa dipakai untuk memilih mana model paling bagus.
Dua teknik tersebut ialah pertama uji chou test dan ini dilakukan saat akan menentukan commont atau fixed effect. Kedua hausman test yang dipakai untuk tentutan common dan random effect.
Dalam uji hausman ini, Anda akan membandingkan model fixed dan random effect dengan memanfaatkan eviews. Selain itu ada poin penting lain yang baiknya diketahui yakni mengenai asumsi klasik data panel.
Munculnya multikolinerialitas sangat rendah jika kolineritas antar variabel data panel terjadinya sedikit. Sehingga asumsi klasik yang paling paling umum digunakan dalam panel data (matlab) ialah autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.